추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Abercrombie & Fitch Company 백테스트
Abercrombie & Fitch Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 11.0%, MDD -47.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -90.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 11.0%, MDD -47.9%, Sharpe 0.57, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 11.9%, MDD -55.9%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 42.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -47.9%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=24, mult=3.9 |
11.0% | -47.9% | 0.57 | 0.23 | 22.6배 | 72 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=34 |
11.5% | -56.7% | 0.54 | 0.20 | 25.8배 | 60 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3 |
8.7% | -56.6% | 0.51 | 0.15 | 12.1배 | 46 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.13 |
11.9% | -55.9% | 0.50 | 0.21 | 28.6배 | 168 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=13 |
10.2% | -76.3% | 0.48 | 0.13 | 18.3배 | 178 | 36% |
| Supertrend period=8, mult=3.6 |
9.4% | -86.8% | 0.43 | 0.11 | 14.6배 | 171 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=199 |
9.2% | -78.8% | 0.42 | 0.12 | 13.8배 | 44 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=84 |
8.4% | -74.8% | 0.40 | 0.11 | 11.0배 | 63 | 53% |
| MACD fast=19, slow=22, signal=21 |
3.1% | -94.2% | 0.28 | 0.03 | 2.5배 | 373 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
2.1% | -88.6% | 0.24 | 0.02 | 1.9배 | 405 | 52% |
| 매수후보유 | 7.5% | -90.6% | 0.41 | 0.08 | 8.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 46일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 46일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.