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Artivion, Inc. 백테스트
Artivion, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.5%, MDD -72.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -95.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -79.4%, Sharpe 0.36, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 16.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.5%, MDD -72.4%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=79 |
6.7% | -79.4% | 0.36 | 0.08 | 8.8배 | 112 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=219 |
5.5% | -72.4% | 0.33 | 0.08 | 6.0배 | 42 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=71 |
3.7% | -79.9% | 0.31 | 0.05 | 3.3배 | 85 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.5 |
3.8% | -38.8% | 0.30 | 0.10 | 3.5배 | 38 | 11% |
| Supertrend period=15, mult=2.9 |
2.7% | -74.8% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 229 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=6 |
1.8% | -83.3% | 0.25 | 0.02 | 1.8배 | 384 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=17, mult=2.7 |
3.1% | -55.0% | 0.25 | 0.06 | 2.8배 | 132 | 25% |
| MACD fast=17, slow=32, signal=12 |
-0.6% | -92.7% | 0.22 | -0.01 | 0.8배 | 485 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=0.11 |
-0.8% | -90.9% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 380 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
-3.4% | -95.0% | 0.12 | -0.04 | 0.3배 | 739 | 51% |
| 매수후보유 | 5.8% | -95.7% | 0.40 | 0.06 | 6.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 79일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 79일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.