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Aramark 백테스트
Aramark의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.7%, MDD -36.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -72.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.7%, MDD -36.4%, Sharpe 0.47, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 35.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.7%, MDD -36.4%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=55 |
8.7% | -36.4% | 0.47 | 0.24 | 2.9배 | 27 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=99 |
6.6% | -33.6% | 0.42 | 0.20 | 2.2배 | 35 | 60% |
| Supertrend period=19, mult=4.3 |
6.5% | -38.7% | 0.40 | 0.17 | 2.2배 | 43 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=28, mult=3.1 |
1.3% | -8.9% | 0.32 | 0.15 | 1.2배 | 8 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=73 |
3.6% | -46.7% | 0.28 | 0.08 | 1.6배 | 41 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=-0.04 |
2.8% | -58.0% | 0.24 | 0.05 | 1.4배 | 105 | 73% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
1.3% | -46.1% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 175 | 56% |
| MACD fast=19, slow=72, signal=18 |
0.9% | -48.5% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 132 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.1 |
-0.2% | -44.3% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 65 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=17 |
-0.3% | -36.6% | 0.05 | -0.01 | 1.0배 | 115 | 36% |
| 매수후보유 | 10.3% | -72.3% | 0.46 | 0.14 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 30일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 55일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.