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Archrock, Inc. 백테스트
Archrock, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.3%, MDD -19.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.1%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -56.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.2%p 높고, MDD는 41.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -19.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=208 |
12.1% | -56.3% | 0.56 | 0.22 | 8.7배 | 25 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=255 |
9.2% | -54.6% | 0.50 | 0.17 | 5.3배 | 15 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.03 |
8.1% | -58.7% | 0.42 | 0.14 | 4.4배 | 153 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.9 |
4.8% | -29.8% | 0.38 | 0.16 | 2.4배 | 24 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=68 |
7.2% | -80.4% | 0.37 | 0.09 | 3.7배 | 55 | 75% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=18, mult=2 |
3.6% | -55.3% | 0.27 | 0.07 | 2.0배 | 88 | 37% |
| Supertrend period=7, mult=3.6 |
1.9% | -67.1% | 0.23 | 0.03 | 1.4배 | 90 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=23 |
1.3% | -19.7% | 0.21 | 0.07 | 1.3배 | 20 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-2.4% | -85.7% | 0.11 | -0.03 | 0.6배 | 182 | 51% |
| MACD fast=13, slow=57, signal=18 |
-6.5% | -83.1% | 0.03 | -0.08 | 0.3배 | 242 | 50% |
| 매수후보유 | -4.1% | -97.6% | 0.20 | -0.04 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 208일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 208일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.