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AdvanSix Inc. 백테스트
AdvanSix Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.1%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -81.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.6%, MDD -43.2%, Sharpe 0.60, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.8%p 높고, MDD는 38.4%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -34.3%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.11 |
12.6% | -43.2% | 0.60 | 0.29 | 3.2배 | 43 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=18 |
10.1% | -34.3% | 0.59 | 0.29 | 2.6배 | 30 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=50 |
8.4% | -54.5% | 0.44 | 0.15 | 2.2배 | 11 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=175 |
8.6% | -48.3% | 0.44 | 0.18 | 2.3배 | 13 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=54 |
6.7% | -59.4% | 0.37 | 0.11 | 1.9배 | 28 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.8 |
5.9% | -48.0% | 0.35 | 0.12 | 1.8배 | 64 | 32% |
| Supertrend period=11, mult=2.7 |
5.1% | -66.8% | 0.32 | 0.08 | 1.6배 | 75 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=23, mult=1.4 |
2.9% | -63.8% | 0.24 | 0.05 | 1.3배 | 62 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-2.2% | -80.5% | 0.10 | -0.03 | 0.8배 | 136 | 50% |
| MACD fast=12, slow=32, signal=21 |
-2.7% | -65.0% | 0.09 | -0.04 | 0.8배 | 133 | 50% |
| 매수후보유 | 1.9% | -81.6% | 0.28 | 0.02 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 131일 수익률이 11%보다 크면 매수
- 매도 — 131일 수익률이 11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.