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Aspen Aerogels, Inc. 백테스트
Aspen Aerogels, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.3%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.7%, MDD -96.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.3%, MDD -34.3%, Sharpe 0.60, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 17.7%, MDD -69.0%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.0%p 높고, MDD는 61.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -34.3%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=29 |
12.3% | -34.3% | 0.60 | 0.36 | 4.1배 | 30 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=93 |
17.7% | -69.0% | 0.58 | 0.26 | 7.3배 | 35 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=52 |
16.0% | -72.2% | 0.55 | 0.22 | 6.0배 | 20 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.2 |
14.0% | -58.6% | 0.55 | 0.24 | 4.9배 | 36 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=8, mult=3.7 |
12.1% | -44.9% | 0.53 | 0.27 | 4.0배 | 20 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=124 |
11.3% | -71.8% | 0.46 | 0.16 | 3.7배 | 44 | 42% |
| Supertrend period=38, mult=3.7 |
10.5% | -76.8% | 0.45 | 0.14 | 3.3배 | 50 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.14 |
10.3% | -70.4% | 0.44 | 0.15 | 3.3배 | 67 | 34% |
| MACD fast=13, slow=49, signal=13 |
3.2% | -77.5% | 0.32 | 0.04 | 1.5배 | 164 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-4.5% | -78.1% | 0.14 | -0.06 | 0.6배 | 222 | 48% |
| 매수후보유 | -6.7% | -96.0% | 0.27 | -0.07 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.