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Atkore Inc. 백테스트
Atkore Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 24.2%, MDD -34.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -73.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 12.2%, MDD -16.6%, Sharpe 0.87, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 24.2%, MDD -34.0%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 낮지만, MDD는 56.5%p 개선됐습니다(CAGR 24.2%, MDD -34.0%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=3.4 |
12.2% | -16.6% | 0.87 | 0.73 | 3.2배 | 6 | 15% |
| Supertrend period=8, mult=2.9 |
24.2% | -34.0% | 0.84 | 0.71 | 9.0배 | 63 | 55% |
| MACD fast=9, slow=47, signal=18 |
18.0% | -51.0% | 0.70 | 0.35 | 5.3배 | 134 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=24 |
19.5% | -61.2% | 0.68 | 0.32 | 6.1배 | 51 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=49 |
16.4% | -61.4% | 0.63 | 0.27 | 4.7배 | 66 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=28 |
6.8% | -15.5% | 0.62 | 0.44 | 2.0배 | 6 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=26, mult=3.9 |
12.2% | -34.7% | 0.61 | 0.35 | 3.2배 | 26 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.18 |
14.9% | -46.5% | 0.60 | 0.32 | 4.1배 | 282 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=27 |
12.4% | -62.0% | 0.52 | 0.20 | 3.3배 | 60 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.03 |
10.7% | -62.6% | 0.47 | 0.17 | 2.8배 | 81 | 62% |
| 매수후보유 | 16.1% | -73.1% | 0.56 | 0.22 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 69일 평균의 상단 밴드(변동성 3.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 69일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.