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Atkore Inc. 백테스트
Atkore Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 27.1%, MDD -34.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 18.8%, MDD -73.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 27.1%, MDD -34.0%, Sharpe 0.89, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 8.2%p 높고, MDD는 39.1%p 개선됐습니다(CAGR 27.1%, MDD -34.0%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=2.9 |
27.1% | -34.0% | 0.89 | 0.79 | 11.6배 | 63 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=3.4 |
12.0% | -17.2% | 0.86 | 0.70 | 3.2배 | 7 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=24 |
22.2% | -61.2% | 0.73 | 0.36 | 7.8배 | 51 | 67% |
| MACD fast=9, slow=47, signal=18 |
17.8% | -51.0% | 0.69 | 0.35 | 5.3배 | 135 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=49 |
16.3% | -61.4% | 0.62 | 0.26 | 4.7배 | 67 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=28 |
6.8% | -15.5% | 0.62 | 0.44 | 2.0배 | 6 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=26, mult=3.9 |
12.1% | -34.7% | 0.61 | 0.35 | 3.2배 | 27 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.18 |
14.8% | -46.5% | 0.60 | 0.32 | 4.1배 | 283 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.03 |
13.3% | -62.6% | 0.54 | 0.21 | 3.6배 | 81 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=27 |
12.3% | -62.0% | 0.52 | 0.20 | 3.3배 | 61 | 59% |
| 매수후보유 | 18.8% | -73.1% | 0.60 | 0.26 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 2.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.