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AptarGroup, Inc. 백테스트
AptarGroup, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -45.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.9%, MDD -46.3%, Sharpe 0.49, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.1 |
9.9% | -46.3% | 0.49 | 0.21 | 23.4배 | 25 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=174 |
6.6% | -42.4% | 0.43 | 0.16 | 8.4배 | 46 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=181 |
6.3% | -39.4% | 0.41 | 0.16 | 7.6배 | 42 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=74 |
6.6% | -54.7% | 0.39 | 0.12 | 8.4배 | 93 | 92% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=159, atrPeriod=21, mult=2.6 |
3.2% | -36.7% | 0.27 | 0.09 | 2.8배 | 87 | 56% |
| Supertrend period=12, mult=4.4 |
1.9% | -53.2% | 0.19 | 0.04 | 1.9배 | 133 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
0.2% | -11.8% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 14 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=37 |
-0.0% | -6.1% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-5.0% | -93.3% | -0.18 | -0.05 | 0.2배 | 481 | 56% |
| MACD fast=21, slow=59, signal=18 |
-5.9% | -90.5% | -0.25 | -0.07 | 0.1배 | 385 | 51% |
| 매수후보유 | 10.5% | -45.2% | 0.51 | 0.23 | 27.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 2일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 2일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.