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Advent Convertible and Income Fund 백테스트
Advent Convertible and Income Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -4.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.9%, MDD -72.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -4.4%, Sharpe 0.16, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 0.7%, MDD -32.9%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 68.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -4.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=29 |
0.2% | -4.4% | 0.16 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=64 |
0.7% | -32.9% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 52 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=3, threshold=0.08 |
0.4% | -14.7% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 30 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-0.7% | -51.5% | 0.00 | -0.01 | 0.9배 | 326 | 55% |
| Supertrend period=25, mult=2.8 |
-1.0% | -43.1% | -0.00 | -0.02 | 0.8배 | 200 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=7, mult=1.6 |
-0.4% | -28.8% | -0.00 | -0.01 | 0.9배 | 188 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=93 |
-0.6% | -39.0% | -0.01 | -0.02 | 0.9배 | 96 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=41 |
-1.0% | -36.0% | -0.04 | -0.03 | 0.8배 | 150 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.9 |
-0.9% | -41.6% | -0.08 | -0.02 | 0.8배 | 106 | 30% |
| MACD fast=15, slow=33, signal=11 |
-1.8% | -58.6% | -0.09 | -0.03 | 0.7배 | 356 | 50% |
| 매수후보유 | -2.9% | -72.6% | -0.02 | -0.04 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.