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Avantor, Inc. 백테스트
Avantor, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.8%, MDD -17.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.0%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.8%, MDD -17.2%, Sharpe 0.67, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 14.1%, MDD -46.8%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.8%p 높고, MDD는 66.0%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -17.2%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.2 |
8.8% | -17.2% | 0.67 | 0.51 | 1.9배 | 5 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=16 |
12.1% | -26.2% | 0.66 | 0.46 | 2.3배 | 29 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=208 |
11.5% | -32.5% | 0.64 | 0.35 | 2.2배 | 11 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=217 |
11.3% | -37.8% | 0.62 | 0.30 | 2.2배 | 7 | 37% |
| Supertrend period=16, mult=3.7 |
14.1% | -46.8% | 0.62 | 0.30 | 2.6배 | 27 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=25 |
13.7% | -57.4% | 0.60 | 0.24 | 2.5배 | 25 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=0.15 |
8.1% | -21.3% | 0.58 | 0.38 | 1.8배 | 35 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=25, mult=1.8 |
8.6% | -46.4% | 0.48 | 0.19 | 1.8배 | 27 | 33% |
| MACD fast=21, slow=46, signal=21 |
1.6% | -71.4% | 0.21 | 0.02 | 1.1배 | 63 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-4.0% | -79.3% | 0.01 | -0.05 | 0.7배 | 67 | 50% |
| 매수후보유 | -0.0% | -83.2% | 0.22 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 54일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 54일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.