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Acuity Inc. 백테스트
Acuity Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.8%, MDD -48.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.7%, MDD -74.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -48.9%, Sharpe 0.52, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 낮지만, MDD는 25.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -48.9%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=125 |
10.8% | -48.9% | 0.52 | 0.22 | 12.6배 | 49 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.3 |
3.6% | -17.5% | 0.48 | 0.21 | 2.4배 | 32 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=216 |
8.9% | -55.9% | 0.47 | 0.16 | 8.2배 | 31 | 63% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
7.7% | -69.6% | 0.42 | 0.11 | 6.3배 | 79 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=18 |
6.1% | -55.6% | 0.38 | 0.11 | 4.3배 | 107 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=-0.04 |
4.7% | -71.5% | 0.30 | 0.07 | 3.1배 | 201 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=17 |
3.5% | -57.7% | 0.28 | 0.06 | 2.3배 | 208 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=29, mult=2.2 |
2.2% | -57.2% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 133 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
1.9% | -75.0% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 212 | 57% |
| MACD fast=17, slow=41, signal=15 |
-0.7% | -64.6% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 312 | 52% |
| 매수후보유 | 13.7% | -74.5% | 0.52 | 0.18 | 23.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 125일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 125일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.