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Ball Corporation 백테스트
Ball Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -56.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -49.7%, Sharpe 0.45, 시장 노출 65%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=181 |
7.8% | -49.7% | 0.45 | 0.16 | 55.8배 | 67 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=219 |
6.8% | -53.4% | 0.41 | 0.13 | 33.9배 | 69 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=189, threshold=-0.03 |
6.2% | -67.9% | 0.38 | 0.09 | 25.4배 | 303 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=78 |
4.4% | -66.4% | 0.32 | 0.07 | 10.0배 | 76 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.2 |
2.1% | -36.5% | 0.24 | 0.06 | 3.0배 | 70 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=14 |
1.8% | -55.7% | 0.20 | 0.03 | 2.7배 | 232 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
1.8% | -70.3% | 0.19 | 0.03 | 2.6배 | 433 | 55% |
| Supertrend period=7, mult=3.6 |
1.8% | -66.0% | 0.19 | 0.03 | 2.6배 | 329 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=27, mult=4 |
1.5% | -63.5% | 0.17 | 0.02 | 2.2배 | 143 | 26% |
| MACD fast=29, slow=62, signal=18 |
1.0% | -63.0% | 0.15 | 0.02 | 1.7배 | 491 | 52% |
| 매수후보유 | 10.7% | -56.3% | 0.49 | 0.19 | 231.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 54일 지수이동평균이 181일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일선이 181일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.