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BigBear.ai, Inc. 백테스트
BigBear.ai, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 45.6%, MDD -58.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -21.2%, MDD -95.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 73.6%, MDD -68.3%, Sharpe 0.81, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 94.7%p 높고, MDD는 26.7%p 개선됐습니다(CAGR 45.6%, MDD -58.6%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=14 |
73.6% | -68.3% | 0.81 | 1.08 | 18.8배 | 28 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
46.0% | -68.2% | 0.69 | 0.68 | 7.5배 | 72 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.3 |
45.6% | -58.6% | 0.67 | 0.78 | 7.4배 | 62 | 31% |
| MACD fast=7, slow=13, signal=15 |
26.9% | -91.2% | 0.60 | 0.29 | 3.5배 | 111 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=36 |
15.8% | -77.9% | 0.58 | 0.20 | 2.2배 | 36 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=-0.01 |
22.2% | -73.8% | 0.57 | 0.30 | 2.9배 | 136 | 49% |
| Supertrend period=22, mult=1.4 |
22.1% | -71.2% | 0.54 | 0.31 | 2.9배 | 94 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=15 |
6.1% | -86.5% | 0.51 | 0.07 | 1.4배 | 50 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=72 |
-1.5% | -75.3% | 0.42 | -0.02 | 0.9배 | 12 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=27, mult=2.1 |
1.7% | -74.4% | 0.39 | 0.02 | 1.1배 | 24 | 27% |
| 매수후보유 | -21.2% | -95.0% | 0.40 | -0.22 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 14일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 14일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.