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Build-A-Bear Workshop, Inc. 백테스트
Build-A-Bear Workshop, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.9%, MDD -35.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.2%, MDD -80.1%, Sharpe 0.43, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.8%p 높고, MDD는 17.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -35.0%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
10.2% | -80.1% | 0.43 | 0.13 | 8.3배 | 78 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=26 |
8.8% | -58.0% | 0.41 | 0.15 | 6.3배 | 40 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=21 |
5.9% | -35.0% | 0.36 | 0.17 | 3.5배 | 50 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=11, mult=3.1 |
6.5% | -64.2% | 0.35 | 0.10 | 3.9배 | 54 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=205 |
6.2% | -78.2% | 0.35 | 0.08 | 3.7배 | 26 | 46% |
| MACD fast=14, slow=54, signal=16 |
4.6% | -89.7% | 0.32 | 0.05 | 2.7배 | 231 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=49 |
3.4% | -87.4% | 0.29 | 0.04 | 2.1배 | 116 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.1 |
3.2% | -73.7% | 0.26 | 0.04 | 2.0배 | 112 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=0.14 |
2.3% | -82.9% | 0.24 | 0.03 | 1.7배 | 214 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-5.9% | -93.3% | 0.08 | -0.06 | 0.3배 | 347 | 50% |
| 매수후보유 | 1.4% | -97.2% | 0.33 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.