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Brandywine Realty Trust 백테스트
Brandywine Realty Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.4%, MDD -54.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.5%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.4%, MDD -54.2%, Sharpe 0.25, 시장 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.9%p 높고, MDD는 43.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -54.2%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=24 |
3.4% | -54.2% | 0.25 | 0.06 | 3.7배 | 82 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=252 |
2.1% | -66.5% | 0.22 | 0.03 | 2.3배 | 40 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=127, exitN=67 |
2.0% | -60.6% | 0.21 | 0.03 | 2.2배 | 54 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=210 |
1.0% | -66.7% | 0.18 | 0.01 | 1.5배 | 60 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
1.7% | -66.3% | 0.18 | 0.03 | 2.0배 | 16 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.13 |
-0.5% | -79.1% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 300 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=20, mult=3.7 |
-0.4% | -63.9% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 58 | 4% |
| MACD fast=23, slow=44, signal=24 |
-4.6% | -95.2% | 0.07 | -0.05 | 0.2배 | 356 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.8% | -92.1% | 0.07 | -0.04 | 0.2배 | 316 | 49% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
-4.2% | -96.6% | 0.06 | -0.04 | 0.2배 | 165 | 52% |
| 매수후보유 | -5.5% | -97.2% | 0.16 | -0.06 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.