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Bloom Energy Corporation 백테스트
Bloom Energy Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 87.3%, MDD -43.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 29.7%, MDD -92.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 87.3%, MDD -43.2%, Sharpe 1.22, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 57.6%p 높고, MDD는 49.3%p 개선됐습니다(CAGR 87.3%, MDD -43.2%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=3 |
87.3% | -43.2% | 1.22 | 2.02 | 161.3배 | 42 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.1 |
71.1% | -52.3% | 1.12 | 1.36 | 77.4배 | 191 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=22 |
66.6% | -56.3% | 1.04 | 1.18 | 62.6배 | 44 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=14 |
62.4% | -57.9% | 1.03 | 1.08 | 50.9배 | 92 | 49% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=18 |
57.8% | -55.3% | 1.00 | 1.05 | 40.3배 | 73 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=16, mult=0.6 |
53.1% | -50.4% | 0.97 | 1.05 | 31.5배 | 104 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=1.8 |
43.6% | -55.3% | 0.88 | 0.79 | 18.7배 | 74 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=237 |
44.0% | -85.4% | 0.86 | 0.52 | 19.2배 | 11 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=24, threshold=-0.02 |
44.9% | -60.5% | 0.86 | 0.74 | 20.1배 | 163 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=41 |
44.5% | -69.2% | 0.86 | 0.64 | 19.7배 | 78 | 49% |
| 매수후보유 | 29.7% | -92.5% | 0.74 | 0.32 | 8.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.