추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Franklin Resources, Inc. 백테스트
Franklin Resources, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.8%, MDD -74.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.5%, MDD -60.6%, Sharpe 0.56, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=189 |
15.5% | -60.6% | 0.56 | 0.25 | 472.5배 | 57 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=219 |
14.0% | -62.8% | 0.52 | 0.22 | 274.0배 | 45 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=181, threshold=-0.03 |
9.5% | -74.2% | 0.48 | 0.13 | 49.3배 | 221 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=126, exitN=104 |
9.0% | -64.8% | 0.47 | 0.14 | 40.2배 | 47 | 58% |
| Supertrend period=11, mult=4.4 |
7.7% | -68.6% | 0.43 | 0.11 | 24.0배 | 191 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.7 |
5.7% | -64.2% | 0.37 | 0.09 | 10.7배 | 206 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=15 |
5.2% | -72.9% | 0.36 | 0.07 | 8.7배 | 302 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=13, mult=2.7 |
4.8% | -63.2% | 0.34 | 0.08 | 7.4배 | 205 | 35% |
| MACD fast=10, slow=28, signal=17 |
2.1% | -83.0% | 0.22 | 0.03 | 2.4배 | 664 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-1.6% | -94.8% | 0.09 | -0.02 | 0.5배 | 739 | 54% |
| 매수후보유 | 15.8% | -74.0% | 0.53 | 0.21 | 533.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 26일 지수이동평균이 189일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일선이 189일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.