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Bunge Limited 백테스트
Bunge Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -77.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.3%, MDD -16.4%, Sharpe 0.43, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.0%, MDD -67.6%, 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
3.3% | -16.4% | 0.43 | 0.20 | 2.3배 | 18 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=69 |
7.0% | -67.6% | 0.38 | 0.10 | 5.5배 | 91 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=46 |
5.9% | -53.2% | 0.37 | 0.11 | 4.2배 | 175 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=-0.09 |
6.0% | -51.6% | 0.35 | 0.12 | 4.3배 | 150 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=179 |
5.1% | -54.4% | 0.33 | 0.09 | 3.4배 | 39 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=13, mult=3.8 |
2.6% | -42.9% | 0.26 | 0.06 | 1.9배 | 62 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=24 |
1.8% | -26.3% | 0.25 | 0.07 | 1.6배 | 40 | 10% |
| MACD fast=29, slow=44, signal=15 |
1.9% | -58.8% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 237 | 50% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
1.1% | -77.2% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 86 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-0.5% | -72.0% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 214 | 55% |
| 매수후보유 | 8.2% | -77.5% | 0.40 | 0.11 | 7.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 56일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 56일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.