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B&G Foods, Inc. 백테스트
B&G Foods, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -9.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -6.7%, MDD -93.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -39.0%, Sharpe 0.47, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.8%p 높고, MDD는 54.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -9.8%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=252 |
8.1% | -39.0% | 0.47 | 0.21 | 4.4배 | 8 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=273 |
6.6% | -53.9% | 0.40 | 0.12 | 3.4배 | 14 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.02 |
2.9% | -71.8% | 0.24 | 0.04 | 1.7배 | 124 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=62 |
2.1% | -60.8% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 24 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=18, mult=4 |
1.3% | -38.0% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 32 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=37 |
0.1% | -9.8% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.9 |
-0.2% | -56.0% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 38 | 19% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
-5.4% | -88.9% | -0.06 | -0.06 | 0.3배 | 60 | 48% |
| MACD fast=15, slow=31, signal=24 |
-9.1% | -90.7% | -0.15 | -0.10 | 0.2배 | 215 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-14.4% | -96.2% | -0.37 | -0.15 | 0.1배 | 395 | 49% |
| 매수후보유 | -6.7% | -93.2% | 0.07 | -0.07 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 252일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 252일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.