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Bio-Rad Laboratories, Inc. 백테스트
Bio-Rad Laboratories, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.1%, MDD -49.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -76.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.8%, MDD -64.6%, Sharpe 0.58, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.3%, MDD -61.3%, 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 11.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -49.3%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
11.8% | -64.6% | 0.58 | 0.18 | 180.4배 | 201 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=57 |
13.3% | -61.3% | 0.58 | 0.22 | 337.9배 | 149 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=91 |
11.1% | -49.3% | 0.55 | 0.22 | 131.3배 | 179 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=125 |
10.7% | -52.5% | 0.53 | 0.20 | 114.5배 | 127 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.1 |
9.2% | -51.2% | 0.50 | 0.18 | 58.9배 | 295 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=22, mult=2.3 |
7.9% | -65.7% | 0.46 | 0.12 | 33.9배 | 227 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.02 |
6.6% | -65.7% | 0.39 | 0.10 | 19.7배 | 443 | 52% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=18 |
5.4% | -83.4% | 0.34 | 0.06 | 11.3배 | 465 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
3.9% | -82.8% | 0.28 | 0.05 | 5.9배 | 373 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=18 |
2.8% | -59.6% | 0.25 | 0.05 | 3.7배 | 195 | 23% |
| 매수후보유 | 11.4% | -76.3% | 0.49 | 0.15 | 150.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.