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BlackRock Multi-Sector Income Trust 백테스트
BlackRock Multi-Sector Income Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -1.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.6%, MDD -53.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.3%, MDD -3.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 49.8%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -1.6%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=4, threshold=0.06 |
1.3% | -3.5% | 0.38 | 0.37 | 1.2배 | 8 | 0% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
0.9% | -20.1% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 36 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=85, k=2.9 |
0.2% | -6.6% | 0.09 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=49 |
0.1% | -14.3% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 16 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=91 |
0.1% | -30.7% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 38 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=24, mult=3.9 |
0.1% | -14.7% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 16 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=113 |
-0.4% | -30.1% | -0.03 | -0.01 | 0.9배 | 30 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=32 |
-0.1% | -1.6% | -0.26 | -0.07 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
-5.0% | -50.1% | -0.57 | -0.10 | 0.5배 | 178 | 53% |
| MACD fast=17, slow=62, signal=23 |
-6.2% | -58.0% | -0.78 | -0.11 | 0.4배 | 138 | 49% |
| 매수후보유 | -3.6% | -53.3% | -0.17 | -0.07 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 6%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 6% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.