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Black Hills Corporation 백테스트
Black Hills Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -74.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.6%, MDD -57.5%, Sharpe 0.34, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=204 |
4.6% | -57.5% | 0.34 | 0.08 | 11.3배 | 85 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=92 |
3.7% | -68.6% | 0.29 | 0.05 | 7.1배 | 79 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=82 |
3.5% | -58.1% | 0.28 | 0.06 | 6.2배 | 111 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=-0.11 |
3.4% | -62.8% | 0.27 | 0.05 | 6.1배 | 269 | 90% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.3 |
0.5% | -8.5% | 0.22 | 0.06 | 1.3배 | 14 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=19 |
1.6% | -52.2% | 0.21 | 0.03 | 2.3배 | 90 | 19% |
| Supertrend period=14, mult=4.4 |
1.3% | -56.8% | 0.16 | 0.02 | 2.0배 | 214 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-0.2% | -62.7% | 0.08 | -0.00 | 0.9배 | 433 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=23, mult=3.6 |
-0.2% | -54.7% | 0.04 | -0.00 | 0.9배 | 142 | 25% |
| MACD fast=16, slow=30, signal=24 |
-2.5% | -91.4% | -0.07 | -0.03 | 0.3배 | 648 | 51% |
| 매수후보유 | 7.0% | -74.9% | 0.40 | 0.09 | 37.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 41일 평균가격이 204일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일 평균이 204일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.