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Bakkt, Inc. 백테스트
Bakkt, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 42.1%, MDD -71.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -47.3%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 43.1%, MDD -84.0%, Sharpe 0.72, 시장 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 90.4%p 높고, MDD는 15.4%p 개선됐습니다(CAGR 42.1%, MDD -71.2%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.1 |
43.1% | -84.0% | 0.72 | 0.51 | 7.7배 | 116 | 36% |
| Supertrend period=18, mult=0.9 |
42.1% | -71.2% | 0.69 | 0.59 | 7.4배 | 142 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=16, mult=0.4 |
21.5% | -74.8% | 0.59 | 0.29 | 3.0배 | 100 | 28% |
| MACD fast=23, slow=49, signal=16 |
12.3% | -86.9% | 0.57 | 0.14 | 1.9배 | 44 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=28 |
25.8% | -84.4% | 0.57 | 0.31 | 3.7배 | 66 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.1 |
13.9% | -82.3% | 0.53 | 0.17 | 2.1배 | 94 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=17 |
7.8% | -83.8% | 0.51 | 0.09 | 1.5배 | 80 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=6 |
2.5% | -78.9% | 0.35 | 0.03 | 1.2배 | 32 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=6, threshold=0.02 |
-17.8% | -94.3% | 0.29 | -0.19 | 0.3배 | 222 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=33 |
-19.1% | -93.5% | 0.25 | -0.20 | 0.3배 | 46 | 35% |
| 매수후보유 | -47.3% | -99.4% | 0.30 | -0.48 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.