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BlackSky Technology Inc. 백테스트
BlackSky Technology Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 38.5%, MDD -47.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -17.0%, MDD -96.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 38.5%, MDD -47.8%, Sharpe 0.88, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 55.5%p 높고, MDD는 48.8%p 개선됐습니다(CAGR 38.5%, MDD -47.8%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=2 |
38.5% | -47.8% | 0.88 | 0.81 | 8.6배 | 62 | 40% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=19 |
23.3% | -73.3% | 0.61 | 0.32 | 4.0배 | 48 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.08 |
17.0% | -64.5% | 0.52 | 0.26 | 2.8배 | 130 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=10 |
10.8% | -80.4% | 0.46 | 0.13 | 2.0배 | 72 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=64, slow=305 |
8.5% | -66.8% | 0.41 | 0.13 | 1.7배 | 7 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=0.8 |
7.6% | -75.6% | 0.41 | 0.10 | 1.6배 | 68 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=8 |
3.7% | -86.1% | 0.37 | 0.04 | 1.3배 | 96 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=276 |
2.8% | -62.0% | 0.32 | 0.04 | 1.2배 | 8 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.13 |
3.0% | -63.5% | 0.32 | 0.05 | 1.2배 | 42 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=22, mult=1.1 |
-6.0% | -76.1% | 0.14 | -0.08 | 0.7배 | 54 | 32% |
| 매수후보유 | -17.0% | -96.6% | 0.20 | -0.18 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.