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BankUnited, Inc. 백테스트
BankUnited, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 3.4%, MDD -35.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -68.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.2%, MDD -12.6%, Sharpe 0.41, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 5.1%, MDD -37.1%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 55.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -35.1%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.3 |
2.2% | -12.6% | 0.41 | 0.18 | 1.4배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=178 |
5.1% | -37.1% | 0.34 | 0.14 | 2.2배 | 23 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=63 |
4.5% | -56.0% | 0.31 | 0.08 | 2.0배 | 23 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.14 |
3.4% | -35.1% | 0.29 | 0.10 | 1.7배 | 104 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=141 |
3.2% | -40.6% | 0.26 | 0.08 | 1.6배 | 27 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=29, mult=3.6 |
1.1% | -34.3% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 32 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=13 |
1.0% | -46.3% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 102 | 31% |
| Supertrend period=8, mult=2.2 |
0.2% | -45.8% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 158 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-1.3% | -55.5% | 0.06 | -0.02 | 0.8배 | 278 | 51% |
| MACD fast=12, slow=41, signal=19 |
-1.9% | -58.1% | 0.04 | -0.03 | 0.7배 | 200 | 49% |
| 매수후보유 | 3.2% | -68.4% | 0.27 | 0.05 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 21일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 21일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.