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Barnes & Noble Education, Inc 백테스트
Barnes & Noble Education, Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.4%, MDD -19.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -35.2%, MDD -99.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.4%, MDD -19.4%, Sharpe 0.43, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -54.1%, 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 40.6%p 높고, MDD는 80.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -19.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=28 |
5.4% | -19.4% | 0.43 | 0.28 | 1.8배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=412 |
7.0% | -54.1% | 0.39 | 0.13 | 2.1배 | 3 | 12% |
| MACD fast=5, slow=25, signal=6 |
-4.7% | -89.7% | 0.33 | -0.05 | 0.6배 | 316 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=67, slow=193 |
3.1% | -48.9% | 0.25 | 0.06 | 1.4배 | 7 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.5 |
-1.0% | -63.2% | 0.11 | -0.02 | 0.9배 | 7 | 5% |
| Supertrend period=23, mult=3.2 |
-16.4% | -90.4% | 0.05 | -0.18 | 0.1배 | 70 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=122, exitN=40 |
-5.0% | -71.7% | 0.04 | -0.07 | 0.6배 | 11 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.22 |
-20.6% | -93.7% | 0.03 | -0.22 | 0.1배 | 357 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=5, atrPeriod=13, mult=1.3 |
-8.7% | -79.9% | 0.03 | -0.11 | 0.4배 | 58 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.1 |
-9.5% | -85.1% | -0.02 | -0.11 | 0.3배 | 113 | 24% |
| 매수후보유 | -35.2% | -99.6% | 0.08 | -0.35 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 43일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.