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Boston Omaha Corporation 백테스트
Boston Omaha Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.5%, MDD -29.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.7%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.4%, MDD -41.5%, Sharpe 0.62, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.1%p 높고, MDD는 35.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -29.5%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=42 |
9.4% | -41.5% | 0.62 | 0.23 | 2.3배 | 4 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.5 |
8.5% | -29.5% | 0.58 | 0.29 | 2.1배 | 6 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=33, mult=2.6 |
8.6% | -47.7% | 0.53 | 0.18 | 2.1배 | 21 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=12 |
6.5% | -32.6% | 0.46 | 0.20 | 1.8배 | 11 | 8% |
| Supertrend period=26, mult=4.5 |
4.4% | -61.7% | 0.29 | 0.07 | 1.5배 | 27 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=78 |
-0.3% | -69.6% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 33 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=277 |
-0.1% | -46.7% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 9 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-2.6% | -66.3% | 0.10 | -0.04 | 0.8배 | 148 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=162, threshold=0.06 |
-1.2% | -53.7% | 0.08 | -0.02 | 0.9배 | 56 | 27% |
| MACD fast=24, slow=35, signal=28 |
-5.5% | -77.5% | -0.02 | -0.07 | 0.6배 | 88 | 51% |
| 매수후보유 | -4.7% | -76.6% | 0.12 | -0.06 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 42 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 42) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.