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PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund 백테스트
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.0%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -24.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -2.5%, Sharpe 0.27, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 22.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=32 |
0.2% | -2.5% | 0.27 | 0.08 | 1.0배 | 6 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=5, threshold=0.04 |
0.0% | -0.5% | 0.16 | 0.07 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=20, mult=3.9 |
-0.1% | -5.9% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 16 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.2 |
-0.0% | -2.8% | -0.07 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 3% |
| Supertrend period=39, mult=5 |
-0.3% | -13.3% | -0.07 | -0.02 | 1.0배 | 42 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=46 |
-0.7% | -14.6% | -0.20 | -0.05 | 0.9배 | 36 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=198 |
-0.7% | -13.5% | -0.20 | -0.05 | 0.9배 | 20 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=97 |
-1.3% | -22.4% | -0.38 | -0.06 | 0.8배 | 30 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-3.5% | -43.8% | -1.05 | -0.08 | 0.6배 | 124 | 54% |
| MACD fast=24, slow=56, signal=19 |
-4.5% | -48.6% | -1.25 | -0.09 | 0.5배 | 126 | 48% |
| 매수후보유 | -0.7% | -24.6% | -0.13 | -0.03 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.