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Borr Drilling Limited 백테스트
Borr Drilling Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.6%, MDD -50.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.4%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 36.9%, MDD -74.9%, Sharpe 0.71, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 55.3%p 높고, MDD는 22.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.6%, MDD -50.5%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=8, slow=34, signal=8 |
36.9% | -74.9% | 0.71 | 0.49 | 9.3배 | 137 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
34.5% | -68.9% | 0.69 | 0.50 | 8.2배 | 121 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=216 |
20.0% | -65.3% | 0.60 | 0.31 | 3.6배 | 8 | 49% |
| Supertrend period=16, mult=4.6 |
19.4% | -76.7% | 0.56 | 0.25 | 3.5배 | 20 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=58 |
17.0% | -80.0% | 0.56 | 0.21 | 3.0배 | 21 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.1 |
18.2% | -63.2% | 0.52 | 0.29 | 3.3배 | 95 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.09 |
16.9% | -72.0% | 0.51 | 0.23 | 3.0배 | 152 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=172 |
11.9% | -66.3% | 0.47 | 0.18 | 2.2배 | 10 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=25, mult=2.4 |
14.6% | -65.4% | 0.46 | 0.22 | 2.6배 | 32 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=24 |
2.6% | -50.5% | 0.24 | 0.05 | 1.2배 | 8 | 15% |
| 매수후보유 | -18.4% | -97.4% | 0.32 | -0.19 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(8·34일)이 신호선(8일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.