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Brady Corporation 백테스트
Brady Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -66.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.6%, MDD -67.1%, Sharpe 0.30, 시장 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=43, threshold=-0.11 |
4.6% | -67.1% | 0.30 | 0.07 | 6.0배 | 261 | 88% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=76 |
4.4% | -71.9% | 0.29 | 0.06 | 5.5배 | 125 | 83% |
| Supertrend period=12, mult=3.3 |
2.4% | -75.8% | 0.22 | 0.03 | 2.6배 | 223 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=91 |
2.4% | -56.1% | 0.22 | 0.04 | 2.6배 | 139 | 62% |
| MACD fast=33, slow=77, signal=34 |
0.3% | -80.1% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 235 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=99 |
-0.0% | -78.5% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 99 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=37 |
0.2% | -4.3% | 0.12 | 0.05 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-0.4% | -86.7% | 0.11 | -0.00 | 0.9배 | 309 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=7, mult=3.9 |
0.2% | -22.0% | 0.06 | 0.01 | 1.1배 | 14 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.4 |
0.0% | -59.9% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 50 | 11% |
| 매수후보유 | 8.7% | -66.6% | 0.41 | 0.13 | 27.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 43일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 43일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.