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Brown & Brown, Inc. 백테스트
Brown & Brown, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.3%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.0%, MDD -56.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.3%, MDD -41.2%, Sharpe 0.60, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 15.1%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -41.2%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=181 |
12.3% | -41.2% | 0.60 | 0.30 | 192.6배 | 80 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=100 |
10.5% | -44.0% | 0.53 | 0.24 | 92.7배 | 45 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=190 |
10.4% | -50.8% | 0.52 | 0.21 | 90.9배 | 68 | 70% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
7.6% | -45.5% | 0.44 | 0.17 | 27.6배 | 117 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.5 |
2.9% | -40.3% | 0.38 | 0.07 | 3.6배 | 32 | 7% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=11 |
6.4% | -59.9% | 0.38 | 0.11 | 16.9배 | 245 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.01 |
6.4% | -67.2% | 0.38 | 0.10 | 17.0배 | 350 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
5.9% | -51.7% | 0.37 | 0.11 | 13.5배 | 319 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=19, mult=2.7 |
4.2% | -45.8% | 0.32 | 0.09 | 6.4배 | 141 | 37% |
| MACD fast=33, slow=36, signal=32 |
2.5% | -75.6% | 0.22 | 0.03 | 3.1배 | 357 | 50% |
| 매수후보유 | 14.0% | -56.3% | 0.58 | 0.25 | 394.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 181일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 181일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.