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BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust 백테스트
BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.1%, MDD -48.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 1.3%, MDD -27.5%, Sharpe 0.16, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=1.8 |
1.3% | -27.5% | 0.16 | 0.05 | 1.2배 | 178 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=146, exitN=26 |
0.4% | -22.6% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 24 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=36 |
0.1% | -2.0% | 0.08 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=210 |
-0.1% | -28.7% | 0.04 | -0.01 | 1.0배 | 19 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=170 |
-0.2% | -26.3% | 0.04 | -0.01 | 1.0배 | 25 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.3 |
-0.1% | -5.9% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-1.1% | -36.4% | -0.05 | -0.03 | 0.8배 | 128 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=10, mult=4 |
-0.8% | -31.7% | -0.08 | -0.03 | 0.9배 | 28 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.04 |
-1.8% | -40.5% | -0.09 | -0.05 | 0.8배 | 96 | 70% |
| MACD fast=7, slow=38, signal=18 |
-4.2% | -49.5% | -0.32 | -0.09 | 0.5배 | 238 | 51% |
| 매수후보유 | 2.1% | -48.3% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 1.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.