추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 백테스트
Blackstone Mortgage Trust, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -69.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -6.0%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.5%, MDD -69.5%, Sharpe 0.18, 시장 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 28.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -69.5%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=18 |
1.5% | -69.5% | 0.18 | 0.02 | 2.0배 | 140 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=184 |
0.1% | -91.7% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 68 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=173 |
-1.7% | -92.9% | 0.10 | -0.02 | 0.5배 | 78 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=13, mult=3.7 |
0.0% | -70.6% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 104 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=3.1 |
-0.9% | -73.1% | 0.05 | -0.01 | 0.7배 | 74 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=197, threshold=0.14 |
-2.5% | -90.3% | 0.01 | -0.03 | 0.3배 | 290 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=51 |
-4.0% | -91.5% | -0.00 | -0.04 | 0.2배 | 92 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-7.1% | -97.1% | -0.03 | -0.07 | 0.0배 | 306 | 49% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
-7.3% | -97.5% | -0.06 | -0.07 | 0.0배 | 168 | 50% |
| MACD fast=29, slow=53, signal=30 |
-11.2% | -99.9% | -0.09 | -0.11 | 0.0배 | 390 | 52% |
| 매수후보유 | -6.0% | -98.4% | 0.16 | -0.06 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.