추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Citigroup, Inc. 백테스트
Citigroup, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.4%, MDD -56.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -56.8%, Sharpe 0.44, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 41.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -56.8%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=197 |
7.4% | -56.8% | 0.44 | 0.13 | 33.6배 | 151 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=47 |
5.4% | -57.5% | 0.37 | 0.09 | 13.7배 | 83 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=230 |
5.9% | -68.4% | 0.37 | 0.09 | 17.1배 | 121 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=-0.03 |
5.0% | -75.5% | 0.33 | 0.07 | 11.3배 | 323 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.8 |
2.1% | -68.4% | 0.20 | 0.03 | 2.7배 | 208 | 38% |
| Supertrend period=14, mult=4.6 |
1.8% | -83.3% | 0.19 | 0.02 | 2.4배 | 192 | 56% |
| MACD fast=18, slow=30, signal=21 |
-1.1% | -95.8% | 0.10 | -0.01 | 0.6배 | 582 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-0.6% | -90.3% | 0.10 | -0.01 | 0.7배 | 432 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=21 |
-0.5% | -64.5% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 342 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=16, mult=2.9 |
-1.6% | -71.3% | -0.02 | -0.02 | 0.4배 | 228 | 31% |
| 매수후보유 | 4.3% | -98.3% | 0.30 | 0.04 | 8.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 6일 지수이동평균이 197일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 6일선이 197일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.