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Cable One, Inc. 백테스트
Cable One, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.2%, MDD -15.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.7%, MDD -98.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.7%, MDD -35.7%, Sharpe 0.69, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 30.5%p 높고, MDD는 62.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -15.1%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=196 |
11.7% | -35.7% | 0.69 | 0.33 | 3.4배 | 6 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=17 |
6.2% | -15.1% | 0.68 | 0.41 | 2.0배 | 22 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=248 |
10.4% | -35.7% | 0.64 | 0.29 | 3.0배 | 6 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=17, mult=3.5 |
5.2% | -30.7% | 0.52 | 0.17 | 1.8배 | 16 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.06 |
5.6% | -56.6% | 0.37 | 0.10 | 1.8배 | 54 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=26 |
3.3% | -31.9% | 0.31 | 0.10 | 1.4배 | 20 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.9 |
1.5% | -21.8% | 0.22 | 0.07 | 1.2배 | 10 | 13% |
| Supertrend period=22, mult=4.4 |
1.5% | -75.3% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 28 | 51% |
| MACD fast=17, slow=28, signal=13 |
-17.0% | -92.9% | -0.38 | -0.18 | 0.1배 | 159 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.16 |
-17.0% | -93.0% | -0.58 | -0.18 | 0.1배 | 359 | 53% |
| 매수후보유 | -18.7% | -98.5% | -0.25 | -0.19 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 56일 지수이동평균이 196일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일선이 196일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.