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Caleres, Inc. 백테스트
Caleres, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.4%, MDD -45.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -94.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.7%, MDD -67.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 27.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -45.9%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=5 |
7.7% | -67.3% | 0.39 | 0.11 | 31.1배 | 137 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.9 |
4.4% | -45.9% | 0.34 | 0.10 | 7.4배 | 100 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=75 |
5.7% | -80.2% | 0.33 | 0.07 | 12.9배 | 87 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=20, mult=2.4 |
4.5% | -56.3% | 0.31 | 0.08 | 7.5배 | 226 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=19 |
3.7% | -64.1% | 0.31 | 0.06 | 5.4배 | 130 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=53 |
4.1% | -72.9% | 0.28 | 0.06 | 6.4배 | 148 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=111 |
3.4% | -68.1% | 0.26 | 0.05 | 4.7배 | 132 | 54% |
| MACD fast=23, slow=58, signal=17 |
3.2% | -72.9% | 0.26 | 0.04 | 4.3배 | 449 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=-0.09 |
2.5% | -84.9% | 0.24 | 0.03 | 3.1배 | 497 | 74% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-2.0% | -96.6% | 0.09 | -0.02 | 0.4배 | 378 | 53% |
| 매수후보유 | 3.0% | -94.3% | 0.30 | 0.03 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.