추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Carrier Global Corporation 백테스트
Carrier Global Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 29.2%, MDD -18.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 29.3%, MDD -41.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 29.2%, MDD -18.9%, Sharpe 1.17, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 22.7%p 개선됐습니다(CAGR 29.2%, MDD -18.9%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=3.6 |
29.2% | -18.9% | 1.17 | 1.54 | 5.1배 | 24 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=64 |
22.4% | -31.5% | 0.86 | 0.71 | 3.6배 | 14 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=22 |
18.0% | -33.8% | 0.79 | 0.53 | 2.9배 | 42 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.5 |
9.8% | -19.0% | 0.72 | 0.51 | 1.8배 | 36 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=22, threshold=0.03 |
13.7% | -35.4% | 0.69 | 0.39 | 2.3배 | 130 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=15, mult=1.1 |
11.8% | -29.4% | 0.64 | 0.40 | 2.0배 | 70 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=131 |
13.5% | -37.1% | 0.63 | 0.36 | 2.2배 | 13 | 63% |
| MACD fast=17, slow=31, signal=16 |
10.4% | -28.3% | 0.55 | 0.37 | 1.9배 | 70 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
11.7% | -30.5% | 0.53 | 0.38 | 2.0배 | 60 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=13 |
9.0% | -41.6% | 0.52 | 0.22 | 1.7배 | 70 | 47% |
| 매수후보유 | 29.3% | -41.6% | 0.87 | 0.70 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 3.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.