추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Chubb Limited 백테스트
Chubb Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.9%, MDD -37.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -65.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -37.1%, Sharpe 0.54, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 낮지만, MDD는 28.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -37.1%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=204 |
8.9% | -37.1% | 0.54 | 0.24 | 17.0배 | 49 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=192 |
8.2% | -36.9% | 0.50 | 0.22 | 13.8배 | 33 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.09 |
6.3% | -64.8% | 0.38 | 0.10 | 7.7배 | 181 | 83% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=25 |
1.3% | -11.4% | 0.34 | 0.12 | 1.6배 | 4 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=78 |
3.9% | -78.2% | 0.30 | 0.05 | 3.6배 | 47 | 65% |
| Supertrend period=20, mult=2.5 |
2.3% | -50.0% | 0.21 | 0.05 | 2.1배 | 317 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.5 |
0.1% | -9.0% | 0.10 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=21, mult=1.3 |
-1.0% | -81.0% | 0.04 | -0.01 | 0.7배 | 259 | 55% |
| MACD fast=12, slow=29, signal=15 |
-4.6% | -89.5% | -0.13 | -0.05 | 0.2배 | 540 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-5.1% | -91.3% | -0.14 | -0.06 | 0.2배 | 715 | 55% |
| 매수후보유 | 11.4% | -65.1% | 0.51 | 0.17 | 36.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 16일 평균가격이 204일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일 평균이 204일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.