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Cabot Corporation 백테스트
Cabot Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.3%, MDD -69.4%, Sharpe 0.29, 시장 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=38 |
4.3% | -69.4% | 0.29 | 0.06 | 6.7배 | 247 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=164 |
3.5% | -62.5% | 0.27 | 0.06 | 4.9배 | 73 | 55% |
| Supertrend period=13, mult=3.8 |
3.4% | -61.1% | 0.26 | 0.06 | 4.6배 | 267 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
3.1% | -55.9% | 0.25 | 0.06 | 4.1배 | 585 | 52% |
| MACD fast=16, slow=47, signal=17 |
2.1% | -65.7% | 0.21 | 0.03 | 2.6배 | 522 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=222 |
1.9% | -64.0% | 0.20 | 0.03 | 2.3배 | 59 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1 |
1.4% | -70.9% | 0.17 | 0.02 | 1.9배 | 301 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=23, mult=2.7 |
1.1% | -65.1% | 0.15 | 0.02 | 1.6배 | 220 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=30 |
0.5% | -24.5% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 22 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.04 |
-0.1% | -75.1% | 0.12 | -0.00 | 0.9배 | 363 | 61% |
| 매수후보유 | 5.4% | -83.8% | 0.33 | 0.06 | 11.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 38일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.