추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
CBIZ, Inc. 백테스트
CBIZ, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.6%, MDD -66.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -96.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.6%, MDD -70.8%, Sharpe 0.51, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 25.4%p 개선됐습니다(CAGR 12.6%, MDD -66.1%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=49 |
15.6% | -70.8% | 0.51 | 0.22 | 93.2배 | 169 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=37 |
12.6% | -66.1% | 0.45 | 0.19 | 41.3배 | 163 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=73 |
11.7% | -87.9% | 0.43 | 0.13 | 31.9배 | 41 | 57% |
| Supertrend period=8, mult=4.7 |
11.6% | -72.5% | 0.43 | 0.16 | 30.6배 | 85 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=16 |
10.1% | -79.8% | 0.40 | 0.13 | 20.5배 | 229 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
8.2% | -82.3% | 0.37 | 0.10 | 11.8배 | 257 | 52% |
| MACD fast=39, slow=46, signal=34 |
6.4% | -88.8% | 0.34 | 0.07 | 6.9배 | 221 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.7 |
6.1% | -80.2% | 0.31 | 0.08 | 6.4배 | 259 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=0.03 |
4.1% | -90.5% | 0.28 | 0.04 | 3.5배 | 431 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=24, mult=3.8 |
4.4% | -78.2% | 0.25 | 0.06 | 3.8배 | 57 | 18% |
| 매수후보유 | 12.2% | -96.2% | 0.47 | 0.13 | 36.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 22일 평균가격이 49일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 22일 평균이 49일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.