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Crown Holdings, Inc. 백테스트
Crown Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 7.4%, MDD -72.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.4%, MDD -72.8%, Sharpe 0.41, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.7%, MDD -86.5%, 노출 95%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 25.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -72.8%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=5, mult=3 |
7.4% | -72.8% | 0.41 | 0.10 | 27.2배 | 347 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=10, threshold=-0.09 |
7.7% | -86.5% | 0.39 | 0.09 | 31.5배 | 315 | 95% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=286 |
7.0% | -71.8% | 0.39 | 0.10 | 23.0배 | 51 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=81 |
7.6% | -89.3% | 0.39 | 0.09 | 30.0배 | 145 | 90% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=200 |
6.0% | -70.9% | 0.36 | 0.08 | 15.0배 | 71 | 69% |
| MACD fast=26, slow=65, signal=22 |
4.1% | -76.9% | 0.28 | 0.05 | 6.3배 | 369 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
3.0% | -70.2% | 0.24 | 0.04 | 3.9배 | 387 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2 |
1.7% | -53.6% | 0.18 | 0.03 | 2.2배 | 195 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=11, mult=3.7 |
1.3% | -35.9% | 0.18 | 0.04 | 1.8배 | 44 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=20 |
0.4% | -61.5% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 187 | 22% |
| 매수후보유 | 8.5% | -98.4% | 0.40 | 0.09 | 43.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 5일·폭 3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.