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Cullen/Frost Bankers, Inc. 백테스트
Cullen/Frost Bankers, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 7.3%, MDD -56.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -83.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.7%, MDD -36.8%, Sharpe 0.47, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.0%, MDD -68.5%, 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 낮지만, MDD는 47.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -56.8%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=26 |
4.7% | -36.8% | 0.47 | 0.13 | 8.4배 | 42 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=68 |
9.0% | -68.5% | 0.46 | 0.13 | 55.0배 | 141 | 83% |
| Supertrend period=4, mult=4.4 |
7.3% | -56.8% | 0.43 | 0.13 | 26.4배 | 181 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=404 |
6.6% | -64.9% | 0.41 | 0.10 | 19.1배 | 41 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=96 |
5.9% | -55.8% | 0.38 | 0.11 | 14.3배 | 101 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
4.2% | -75.3% | 0.30 | 0.06 | 6.9배 | 373 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.1 |
3.5% | -77.5% | 0.27 | 0.05 | 5.0배 | 299 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.07 |
2.3% | -86.8% | 0.21 | 0.03 | 2.8배 | 453 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=29, mult=3.8 |
1.4% | -43.8% | 0.18 | 0.03 | 1.9배 | 95 | 16% |
| MACD fast=17, slow=40, signal=19 |
-2.0% | -92.0% | 0.02 | -0.02 | 0.4배 | 589 | 51% |
| 매수후보유 | 8.9% | -83.9% | 0.42 | 0.11 | 51.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.