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Chewy, Inc. 백테스트
Chewy, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.3%, MDD -19.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.0%, MDD -87.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.4%, MDD -40.9%, Sharpe 0.68, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 23.4%p 높고, MDD는 46.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.3%, MDD -19.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=148, exitN=52 |
17.4% | -40.9% | 0.68 | 0.43 | 3.1배 | 4 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.12 |
16.5% | -49.9% | 0.61 | 0.33 | 3.0배 | 74 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=152 |
13.2% | -55.0% | 0.51 | 0.24 | 2.4배 | 18 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=183 |
9.5% | -64.7% | 0.43 | 0.15 | 1.9배 | 18 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.42 |
6.5% | -56.8% | 0.36 | 0.11 | 1.6배 | 129 | 47% |
| MACD fast=10, slow=54, signal=9 |
6.1% | -57.8% | 0.35 | 0.11 | 1.5배 | 113 | 49% |
| Supertrend period=24, mult=1.5 |
4.3% | -49.6% | 0.31 | 0.09 | 1.4배 | 113 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.5 |
2.3% | -19.6% | 0.28 | 0.12 | 1.2배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=17, mult=1.2 |
3.6% | -59.2% | 0.28 | 0.06 | 1.3배 | 41 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=14 |
1.1% | -45.6% | 0.19 | 0.02 | 1.1배 | 38 | 27% |
| 매수후보유 | -6.0% | -87.4% | 0.20 | -0.07 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 148일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 52일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.