추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Cleveland-Cliffs Inc. 백테스트
Cleveland-Cliffs Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.9%, MDD -71.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -74.1%, Sharpe 0.39, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 24.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -71.9%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=127 |
7.6% | -74.1% | 0.39 | 0.10 | 49.3배 | 121 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=157 |
6.6% | -76.2% | 0.36 | 0.09 | 30.7배 | 132 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=50 |
5.7% | -73.2% | 0.34 | 0.08 | 19.1배 | 94 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.03 |
4.4% | -86.0% | 0.29 | 0.05 | 10.1배 | 414 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=18, mult=1.3 |
4.4% | -83.7% | 0.29 | 0.05 | 10.1배 | 389 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
4.2% | -86.1% | 0.29 | 0.05 | 8.8배 | 1113 | 51% |
| Supertrend period=28, mult=4.1 |
4.0% | -93.9% | 0.28 | 0.04 | 8.1배 | 315 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.2 |
3.9% | -71.9% | 0.28 | 0.05 | 7.9배 | 176 | 29% |
| MACD fast=14, slow=34, signal=11 |
3.0% | -90.7% | 0.26 | 0.03 | 4.8배 | 843 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=31 |
1.3% | -26.4% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 26 | 3% |
| 매수후보유 | 3.3% | -98.9% | 0.31 | 0.03 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.