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Clearwater Paper Corporation 백테스트
Clearwater Paper Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.5%, MDD -14.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -83.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.5%, MDD -14.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.7%, MDD -41.6%, 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 68.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -14.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=34 |
3.5% | -14.9% | 0.50 | 0.23 | 1.8배 | 6 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=23, mult=2.6 |
4.7% | -41.6% | 0.33 | 0.11 | 2.2배 | 61 | 15% |
| Supertrend period=16, mult=4.6 |
4.0% | -82.8% | 0.29 | 0.05 | 2.0배 | 65 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=73 |
4.2% | -74.7% | 0.29 | 0.06 | 2.0배 | 27 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.1 |
3.8% | -41.9% | 0.28 | 0.09 | 1.9배 | 29 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=137 |
2.9% | -74.0% | 0.25 | 0.04 | 1.6배 | 26 | 50% |
| MACD fast=13, slow=56, signal=18 |
2.5% | -84.0% | 0.25 | 0.03 | 1.5배 | 205 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=95 |
2.0% | -83.3% | 0.23 | 0.02 | 1.4배 | 77 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0 |
1.0% | -78.2% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 137 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.26 |
-5.4% | -95.6% | 0.03 | -0.06 | 0.4배 | 361 | 53% |
| 매수후보유 | 3.6% | -83.5% | 0.33 | 0.04 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.