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Core & Main, Inc. 백테스트
Core & Main, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.3%, MDD -29.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.9%, MDD -40.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 6.7%, MDD -23.7%, Sharpe 0.72, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.3%, MDD -29.9%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 10.2%p 낮지만, MDD는 16.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -29.9%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=29, mult=3.1 |
6.7% | -23.7% | 0.72 | 0.28 | 1.4배 | 10 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=2.2 |
11.4% | -26.2% | 0.64 | 0.44 | 1.7배 | 16 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=162 |
13.3% | -29.9% | 0.63 | 0.44 | 1.9배 | 6 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=20 |
8.8% | -26.5% | 0.62 | 0.33 | 1.5배 | 30 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.13 |
7.8% | -33.1% | 0.45 | 0.24 | 1.5배 | 24 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=74 |
7.2% | -49.8% | 0.41 | 0.14 | 1.4배 | 4 | 45% |
| Supertrend period=19, mult=4.4 |
6.5% | -34.0% | 0.37 | 0.19 | 1.4배 | 14 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=57 |
4.7% | -46.3% | 0.31 | 0.10 | 1.3배 | 12 | 52% |
| MACD fast=13, slow=42, signal=16 |
-2.0% | -53.2% | 0.04 | -0.04 | 0.9배 | 68 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.16 |
-8.7% | -63.5% | -0.16 | -0.14 | 0.6배 | 174 | 54% |
| 매수후보유 | 16.9% | -40.0% | 0.59 | 0.42 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 23일 평균 + 변동성 3.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 23일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.