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CONMED Corporation 백테스트
CONMED Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.7%, MDD -57.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -79.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.9%, MDD -67.2%, Sharpe 0.50, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 12.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -57.3%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=69 |
11.9% | -67.2% | 0.50 | 0.18 | 80.4배 | 149 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=49 |
10.6% | -57.8% | 0.49 | 0.18 | 51.6배 | 71 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=127 |
10.7% | -57.3% | 0.48 | 0.19 | 53.3배 | 105 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=55, threshold=7 |
8.8% | -66.5% | 0.42 | 0.13 | 26.9배 | 293 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=86, atrPeriod=24, mult=3.3 |
6.8% | -54.7% | 0.41 | 0.12 | 13.1배 | 89 | 34% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
8.3% | -65.8% | 0.40 | 0.13 | 22.2배 | 97 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.9 |
5.0% | -44.0% | 0.36 | 0.11 | 6.7배 | 77 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.07 |
5.1% | -78.9% | 0.31 | 0.06 | 6.8배 | 277 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-1.8% | -95.1% | 0.12 | -0.02 | 0.5배 | 673 | 54% |
| MACD fast=16, slow=59, signal=12 |
-3.5% | -85.1% | 0.07 | -0.04 | 0.2배 | 499 | 52% |
| 매수후보유 | 8.0% | -79.6% | 0.41 | 0.10 | 20.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 24일 평균가격이 69일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일 평균이 69일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.