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Cannae Holdings, Inc. 백테스트
Cannae Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.9%, MDD -3.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.7%, MDD -76.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.9%, MDD -3.9%, Sharpe 0.66, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 5.5%, MDD -47.6%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 72.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -3.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=38 |
1.9% | -3.9% | 0.66 | 0.49 | 1.2배 | 6 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=11, mult=3.7 |
3.3% | -8.3% | 0.53 | 0.39 | 1.3배 | 8 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.5 |
1.8% | -7.9% | 0.38 | 0.22 | 1.2배 | 2 | 3% |
| Supertrend period=22, mult=3.5 |
5.5% | -47.6% | 0.35 | 0.12 | 1.6배 | 41 | 51% |
| MACD fast=16, slow=61, signal=22 |
1.7% | -55.1% | 0.19 | 0.03 | 1.2배 | 80 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=24 |
1.1% | -55.3% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 41 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=202 |
0.5% | -47.8% | 0.14 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=27, threshold=0.01 |
-1.6% | -55.6% | 0.02 | -0.03 | 0.9배 | 157 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-2.4% | -69.8% | -0.00 | -0.03 | 0.8배 | 79 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=196 |
-5.8% | -66.7% | -0.12 | -0.09 | 0.6배 | 16 | 40% |
| 매수후보유 | -2.7% | -76.7% | 0.10 | -0.04 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.