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Cohen & Steers Inc 백테스트
Cohen & Steers Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 12.7%, MDD -32.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -86.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.7%, MDD -32.9%, Sharpe 0.63, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 53.1%p 개선됐습니다(CAGR 12.7%, MDD -32.9%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=18 |
12.7% | -32.9% | 0.63 | 0.39 | 13.9배 | 117 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=39 |
10.4% | -47.5% | 0.53 | 0.22 | 8.7배 | 169 | 53% |
| Supertrend period=11, mult=3.8 |
9.1% | -39.0% | 0.49 | 0.23 | 6.8배 | 99 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.3 |
8.1% | -41.3% | 0.47 | 0.20 | 5.6배 | 135 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=44 |
8.7% | -40.6% | 0.46 | 0.21 | 6.3배 | 115 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=10, mult=1.6 |
7.1% | -51.2% | 0.44 | 0.14 | 4.5배 | 157 | 37% |
| MACD fast=11, slow=49, signal=12 |
6.9% | -59.6% | 0.38 | 0.12 | 4.3배 | 339 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
6.2% | -55.0% | 0.36 | 0.11 | 3.8배 | 198 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=17 |
2.8% | -50.3% | 0.24 | 0.05 | 1.8배 | 252 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.03 |
2.5% | -70.4% | 0.23 | 0.04 | 1.7배 | 183 | 63% |
| 매수후보유 | 8.7% | -86.0% | 0.41 | 0.10 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 18일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 18일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.