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Coherent Corp. 백테스트
Coherent Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.1%, MDD -80.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.3%, MDD -84.0%, Sharpe 0.50, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=4.1 |
13.3% | -84.0% | 0.50 | 0.16 | 126.6배 | 164 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=256 |
13.0% | -71.8% | 0.49 | 0.18 | 115.7배 | 59 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=95 |
11.5% | -87.0% | 0.46 | 0.13 | 67.8배 | 192 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=69 |
10.0% | -88.0% | 0.44 | 0.11 | 40.8배 | 108 | 74% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=2 |
7.5% | -91.5% | 0.37 | 0.08 | 16.5배 | 198 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=20 |
6.5% | -80.6% | 0.36 | 0.08 | 11.5배 | 76 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
5.5% | -78.2% | 0.33 | 0.07 | 7.9배 | 614 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.02 |
4.0% | -94.6% | 0.30 | 0.04 | 4.6배 | 405 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.9 |
4.3% | -82.1% | 0.29 | 0.05 | 5.2배 | 240 | 34% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=15 |
-2.5% | -95.1% | 0.14 | -0.03 | 0.4배 | 516 | 52% |
| 매수후보유 | 18.1% | -80.9% | 0.57 | 0.22 | 643.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.